各位好！
我的模型是
y=β0+β1*x1+β2*x2

在logit回归以后，想证明β1比β2显著性更强。


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   y |      Coef.       Std. Err.          z       P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
x1 |   1.511223    .526479     2.87   0.004     .4793428    2.543103
x2 |   .8141822   .4705301     1.73   0.084    -.1080399    1.736404


现在用test检验，结果如下

. test _b[x1]=_b[x2]

( 1)  [y]x1 - [y]x2 = 0

           chi2(  1) =    0.92
         Prob > chi2 =    0.3387


1、结果能说明β1比β2更显著吗？这是Wald检验吗？显著性水平是多少？
2、用lincom代码，是做什么检验？Chow检验吗？


谢谢大家！