Handbook 里的example 10.9，在有loss limit的情况下，true VAR会比计算的VAR大，小或无法判断。
答案是小，理由是loss limit 缩小了left tail。但如果loss limit本身就小于VAR值呢，这时loss limit不会对VAR产生影响的。比如，loss limit 是90m，计算出来的VAR是70m，真实的VAR仍会是70M（假设模型完美），只是VAR左边的分布会改变而已。大家以为如何？