全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
1802 2
2017-03-26
悬赏 200 个论坛币 未解决
请教大神,我在用SAS做ARIMA模型,在判断序列平稳性时出现了问题。
在处理月度数据时,用了如下SAS代码:
复制代码
产生如下图形:
SeriesCorrPanel33.png
我觉得可能还需要再差分一次,所以用了如下代码
复制代码
:,产生如下图形:
SeriesCorrPanel35.png


想请教一下,这两个序列有哪个算平稳的么,如果都不算,下步应该怎么尝试呢?十分感谢!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2017-3-27 16:43:01
在时间序列中,若数据的变化量随着时间‘指数级’的增加,可考虑对原始数据 取log试试
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2017-3-28 01:03:12
你不需要做二次差分,但是需要提高第一次差分模型的阶数。如能提供数据做好。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群