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ARIMA里,这序列算平稳了么?
楼主
kgdjegmy2000
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收藏
2017-03-26
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个论坛币
未解决
请教大神,我在用SAS做ARIMA模型,在判断序列平稳性时出现了问题。
在处理月度数据时,用了如下SAS代码:
复制代码
产生如下图形:
我觉得可能还需要再差分一次,所以用了如下代码
复制代码
:,产生如下图形:
想请教一下,这两个序列有哪个算平稳的么,如果都不算,下步应该怎么尝试呢?十分感谢!
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全部回复
沙发
lovexialulu
2017-3-27 16:43:01
在时间序列中,若数据的变化量随着时间‘指数级’的增加,可考虑对原始数据 取log试试
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藤椅
dorothy
2017-3-28 01:03:12
你不需要做二次差分,但是需要提高第一次差分模型的阶数。如能提供数据做好。
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