想问一下，我用R拟合出GARCH(1,1)模型，再用rugarch包来做预测，但是出来的时间序列预测值还是全为0，方差的预测倒是正常的，不知道是什么原因？我的老师回答是股票日收益率的预测全是0是正确的，因为我的条件均值就是0。但是我是想做能预测日收益率波动趋势的那种预测呀！那该怎么做呢？老师说要建立个均值方程，我不太明白，应该在哪里加呢？拟合模型GARCH(1,1)之前还是之后呀？该怎么建立？向大家请教，谢谢了！

之前的代码如下：
> library(rugarch)
> model<-ugarchspec(variance.model = list(model="sGARCH",garchOrder=c(1,1)),
                                 mean.model = list(armaOrder=c(0,0),include.mean=FALSE),
                                 distribution.model = "norm")  #拟合GARCH(1,1)模型
> modelfit<-ugarchfit(spec=model,data=r.stock)   #r.stock是股票日收益率数据
> plot(modelfit)
> ugarchforecast(modelfit,n.ahead=26,data=r.stock)

得到结果为：
> ugarchforecast(modelfit,n.ahead=26,data=r.stock)
*------------------------------------*
*       GARCH Model Forecast         *
*------------------------------------*
Model: sGARCH
Horizon: 26
Roll Steps: 0
Out of Sample: 0
0-roll forecast [T0=1206-01-01]:
     Series Sigma
T+1       0 2.616
T+2       0 2.598
T+3       0 2.582
T+4       0 2.567
T+5       0 2.552