看教材就知道了

易丹辉的书上面有哦

现有计量理论还没有直接的文献解决这个问题，不要瞎用协整，协整向量对很多设定都是极其敏感的，仅举一例，通常的邹至庄检验进入协整领域，就变得相当复杂，以至于hansen1996年专门在JOE上发文章研究这一问题，最近又有所谓的门限协整，但是渐进理论还没有真正建立起来。所以不要瞎用哦！

4楼说的不要瞎用协整是个什么概念，现在时间序列不是大部分都采用这种方法吗?不然对于时间序列建模采用什么模型好呢

协整模型很复杂，你要考虑一些技术细节，比如估计error correction term时如何设置deterministic term，估计error correction model时又如何设置determinstic term。复杂程度你可参见
http://support.sas.com/rnd/app/da/new/801ce/ets/chap4/sect33.htm

你还要考虑threshold cointegrate和 cointegration with structural breaks等可能性。这两个话题都是当前理论计量学的热点。