QEdge量化交易大赛

jas-now

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收藏 2017-03-30

大赛规则–申请阶段

日期：2017年4月1-8日
内容：
CV中请描述您的教育背景和工作经验
Strategy中请描述您的量化策略，并回答以下问题：
策略的预期年化夏普比是多少？策略的盈亏比（基于日盈亏）是多少？策略的胜率（基于日盈亏）是多少？
策略有别于已知风险溢价的Alpha来源是什么？请从信息优势，信息处理优势及行为偏差进行分析。
策略在什么情况下会亏损？策略衰退的领先指标有哪些？
策略的市场容量有多大？
请将CV和Strategy两个Word文档提交至qtc@qedgeam.com，邮件主题请务必用如下格式：
名字拼音+空格+姓氏拼音+QTC_HT_201704_Application
名字拼音+空格+姓氏拼音+QTC_LT_201704_Application

大赛规则–回测阶段

日期：2017年4月11-18日
内容：
通过初始筛选阶段的选手可以访问我们的市场数据数据库用于回测和验证其策略。我们会提供SQL Server和Matlab接口供数据查询。
请提供以下回测结果参数（样本内和样本外）：
年化夏普比
盈亏比（基于日盈亏）
胜率（基于日盈亏）
最大回撤

回测数据：

数据内容：国内四个期货交易所（上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所）上市交易的所有期货品种的行情数据，数据频率包括：Tick、30s、1m、3m、5m、15m、30m和Daily。
数据起始时间：数据的最早日期为2006-01-01，该日期之后上市品种的数据则全部包括。
接口：提供每个期货品种各个频率的主力合约、近月合约和远月合约的行情数据，同时提供Back-adjusted的价格数据。

大赛规则–策略编写阶段

日期：2017年4月21-28日
内容：
进入这一阶段的选手可以访问我们的在线策略编辑系统，用于策略编写。
我们提供数据相关和策略相关的函数库以便获取策略逻辑中的关键变量。我们强烈建议选手使用现有的函数，这样可以立即投入实盘交易。自定义函数将会尽快按需提供。
我们将为每位选手分配一个导师，指导其使用策略编辑系统，但选手将对策略编写的任何错误负责。

大赛规则–策略编写阶段

策略编辑系统：
网址：https://strateditor.qedgeamapps.com
策略初始化：Settings是Strategy初始化的部分，其中需要设置StrategyName，相关的ProductID，移仓函数PosTransFunc（如果是隔夜策略）以及Strategy的关键参数等。
策略主体：Stage是Strategy的主体部分，一个Stage包含若干个Event，每一个Event是一个Condition-Action的组合，每个Stage会反复执行，直到达成了某个Condition，其对应的Action会跳转到下一个Stage继续执行，以此往复。

大赛规则–实盘交易阶段

日期：
高换手率策略组别：2017年5月1日-5月31日
低换手率策略组别：2017年5月1日-7月31日
内容：
这是比赛的最后一轮。我们准备了千万级别的实盘资金，自动交易系统将为每个合格的选手分配资金权重，并将其策略的最新生产版本加载到我们的策略池中。
虽然所有策略将在同一实盘账户运行，但日终损益将根据每个策略独立计算，并在市场收盘时发送到选手注册的电子邮箱。
两个组别分别获得最高夏普比的三位选手将获颁奖项。我们将在比赛结束时与获奖选手分享利润及提供实习机会。

自动交易系统：

CTPTrader基于上期CTP API开发

优势：

高性能
高稳定性
标准化
多周期
多交易时段
多市场
策略级别损益汇报
异常处理

实习机会：

全面参与公司项目
与策略师，开发人员，数据分析师交流经验
有机会获得进一步的资金支持
大赛仅仅是起点

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jas-now

2017-3-30 23:52:46

线上宣讲：

本次线上Live宣讲会邀请了来自QEdge Asset Management的多位重磅嘉宾，包括高层董事和业内资深人士。届时将会为各位详细介绍本次活动和比赛内容，分享量化投资和CTA策略研究的核心技巧，以及他们多年的投资经验与心得。最后还有Q&A环节，让观众与嘉宾充分互动交流，解答关于量化投资和比赛的疑问。

时间：2017年3月31日 19：00
PC端线上入口：https://meet.qedgeam.com/rzhuang/4B509ZV7
PC端可以用浏览器输入以上Skype for Business链接以Guest身份加入会议，加入会议时请填写您的姓名
浏览器需提前安装SfB插件，可以从以下任一地址下载：
1.https://sb222.sbweb.microsoft.com//lwa/plugins/SkypeForBusinessPlugin.msi
2.http://pan.baidu.com/s/1bpCIswv
Mobile端需要注册公司邮件，请您和承办单位联系

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2017-3-30 23:56:04

线上宣讲：

时间：2017年3月31日 19：00
PC端线上入口：https://meet.qedgeam.com/rzhuang/4B509ZV7
PC端可以用浏览器输入以上Skype for Business链接以Guest身份加入会议，加入会议时请填写您的姓名
浏览器需提前安装SfB插件，可以从以下任一地址下载：
1.https://sb222.sbweb.microsoft.com//lwa/plugins/SkypeForBusinessPlugin.msi
2.http://pan.baidu.com/s/1bpCIswv
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本次线上Live宣讲会邀请了来自QEdge Asset Management的多位重磅嘉宾，包括高层董事和业内资深人士。届时将会为各位详细介绍本次活动和比赛内容，分享量化投资和CTA策略研究的核心技巧，以及他们多年的投资经验与心得。最后还有Q&A环节，让观众与嘉宾充分互动交流，解答关于量化投资和比赛的疑问。

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2017-3-31 22:15:25

主办单位：First Manhattan Co., First Beijing Investment Ltd., QEdge Asset Management

第一曼哈顿（First Manhattan Co.）是一家总部在纽约的资产管理机构。自1964年创立以来，第一曼哈顿为客户管理的资产已超过160亿美元。第一北京（First Beijing Investment Ltd）负责管理第一曼哈顿在大中华区的资产。其资深的投资研究团队已经在过去3年取得了80%的累积投资收益。QEdge Asset Management是第一北京的量化投资机构，专注海内外CTA策略。

公司于2012年11月成立，2013年3月开始实盘运行国内股指期货全自动量化策略，至2015年8月实现夏普比4+，年化收益100%+；2015年11月开始实盘运行国内商品期货全自动量化策略，至2016年底实现夏普比2+，年化收益40%+。公司即将于2017年4月实盘运行海外期货全自动量化策略。