ruiwanlinjob 发表于 2009-9-11 10:00
请教有经验的高手：
对于商业银行计算风险加权资产(RWA)的时候，我们在风险缓释这个环节需要考虑交易对手的
风险暴露，这个是怎么处理的啊？
具体点：就是
“商业银行采用内部评级法，在使用场外衍生工具或交易账户信用衍生工具净额结算进行信用风险缓释时，交易对手的净风险暴露应为当前暴露净额与潜在暴露净额之和：”
这个时候我就很奇怪为什么要计算交易对手的风险暴露？
我的理解：对于商业银行来说，这部分的风险暴露就是等于交易对手的净风险暴露？不知道对不对！

holdser 发表于 2009-9-11 12:02

ruiwanlinjob 发表于 2009-9-11 10:00
请教有经验的高手：
对于商业银行计算风险加权资产(RWA)的时候，我们在风险缓释这个环节需要考虑交易对手的
风险暴露，这个是怎么处理的啊？
具体点：就是
“商业银行采用内部评级法，在使用场外衍生工具或交易账户信用衍生工具净额结算进行信用风险缓释时，交易对手的净风险暴露应为当前暴露净额与潜在暴露净额之和：”
这个时候我就很奇怪为什么要计算交易对手的风险暴露？
我的理解：对于商业银行来说，这部分的风险暴露就是等于交易对手的净风险暴露？不知道对不对！

应该考虑到对方的违约风险，所以要对对方的风险暴露进行有效估计。
这句话已经给了您很明确的答案。这部分风险暴露既包含已经存在的风险暴露（企业运营、负债等基本面），还包括了后续的潜在风险敞口（风险资产增加后可能带来的风险暴露等）。