我有两组时间序列，希望用VAR模型研究他们之间的关系。但这两组时间序列均是季节性时间序列（存在周期）。
我是不是应该用季节调整的方式，去掉时间序列的周期性，然后再进行ＶＡＲ建模？
在一元时间序列中，有Seasonal arima模型，在多元时间序列里面有没有Seasonal VAR模型呢？

求大家给指点下？最好能够给我一个资料链接。

感谢感谢！