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研究羊群行为的PCM模型具体要如何实现?
楼主
mlyycwjlds
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2017-04-10
求大神指教,PCM模型在Eviews中要如何操作,具体模型信息如下
模型公式如下:
为时间延迟为时,羊群行为的测度指标;
是在投资组合I中,从时间t-1到时间t这个区间内股票的被持有比例的变化度,同理
为在投资组合J中,从时间t-1到时间t这个区间内股票n的被持有比例的变化度;Nt为既在投资组合I中,又在投资组合J中的可交易证券;而
表示是横截面标准差的时间序列平均值,其值的计算式为:
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