ADF单位根检验 - 经管之家

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ADF单位根检验

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收藏 2017-04-10

一直有一个疑问，EViews实现单位根检验的时候，应该怎么选择截距项、趋势项和截距项、无这三个地方。附上图。

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2017-4-10 18:55:47

对理论不熟悉，分别对应不同的模型，建议看看理论部分，加油

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2017-4-10 19:11:32

结合折线图使用，同时包含趋势项时，且ADF检验拒绝原假设需要看下趋势项是否显著，如果显著需要去势（destrend）

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2017-4-10 19:30:34

xuxinpeng45 发表于 2017-4-10 18:55
对理论不熟悉，分别对应不同的模型，建议看看理论部分，加油

是要分别画出时序图观察来决定吗？

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2017-4-10 19:33:06

crystal8832 发表于 2017-4-10 19:11
结合折线图使用，同时包含趋势项时，且ADF检验拒绝原假设需要看下趋势项是否显著，如果显著需要去势（destr ...

谢谢解答。还有个问题，如果模型回归后用ADF检验残差序列的稳定性，结果只有10%显著水平通过，那可以认为这个残差序列是平稳的吗？检验p值是0.06,。

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2017-4-10 19:33:23

crystal8832 发表于 2017-4-10 19:11
结合折线图使用，同时包含趋势项时，且ADF检验拒绝原假设需要看下趋势项是否显著，如果显著需要去势（destr ...

谢谢解答。还有个问题，如果模型回归后用ADF检验残差序列的稳定性，结果只有10%显著水平通过，那可以认为这个残差序列是平稳的吗？检验p值是0.06。

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2017-4-10 19:33:41

crystal8832 发表于 2017-4-10 19:11
结合折线图使用，同时包含趋势项时，且ADF检验拒绝原假设需要看下趋势项是否显著，如果显著需要去势（destr ...

谢谢解答。还有个问题，如果模型回归后用ADF检验残差序列的稳定性，结果只有10%显著水平通过，那可以认为这个残差序列是平稳的吗？检验p值是0.06。

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2017-4-10 21:57:07

选带趋势项的，如果回归系数不显著，就退化为只带截距项的。

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2017-4-10 21:57:54

985295336 发表于 2017-4-10 19:33
谢谢解答。还有个问题，如果模型回归后用ADF检验残差序列的稳定性，结果只有10%显著水平通过，那可以认为 ...

可以这样认为，但这个I类错误可比较高，一般选5%

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2017-4-10 22:33:24

robinhq 发表于 2017-4-10 21:57
可以这样认为，但这个I类错误可比较高，一般选5%

那如果作为论文可以通过吗？对于这个只有10%显著水平的通过。

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2017-4-11 09:38:06

985295336 发表于 2017-4-10 22:33
那如果作为论文可以通过吗？对于这个只有10%显著水平的通过。

其实这个也够了，一般取百分之5，这个在百分之6的显著性水平上可以认定是显著的，能保证94%，在统计上也算可以了

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2017-4-12 14:14:23

crystal8832 发表于 2017-4-10 19:11
结合折线图使用，同时包含趋势项时，且ADF检验拒绝原假设需要看下趋势项是否显著，如果显著需要去势（destr ...

求指教，急急急~~~

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2017-4-14 09:38:58

985295336 发表于 2017-4-10 22:33
那如果作为论文可以通过吗？对于这个只有10%显著水平的通过。

人文学科的话,也算可以.

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2017-4-16 16:51:59

crystal8832 发表于 2017-4-10 19:11
结合折线图使用，同时包含趋势项时，且ADF检验拒绝原假设需要看下趋势项是否显著，如果显著需要去势（destr ...

请问，去势是指不选择趋势项再同步骤做ADF检验么？

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