在这里等到天荒地老

顶顶顶

没人回答？

R新手回答，不对请指正。估计是你外部回归元的数据格式问题。例子如下：
gjr.spec <- ugarchspec( # start ugarch specification
    variance.model = list(model = "gjrGARCH", # select Treshold-GARCH
                          garchOrder = c(1, 1), # GARCH(1, 1), order c(1,1) is in fact the default
                          external.regressors = as.matrix(dfr[, "mon"])), # monday effect in variance
                                                               # given as an external regressor. Must be
                                                               # a matrix!
    mean.model = list(armaOrder = c(0, 1), # MA(1) specification
                      external.regressors = as.matrix(dfr[, c("mon")])), # Monday effect in the returns
                                                                  # must be a matrix!
    distribution.model = "sstd" # Student t as the conditional distribution
    ) # end  ugarch specification

感谢你的回答。对我的问题有一定的帮助，但是还没有完全解答我的疑惑