千万不要把原来ols回归残差绝对值的倒数作为权重 这都是李子奈 高铁梅在误人子弟 你用他们说的这种方法做 可决系数可以弄到接近1  但是你用white等异方差检验 还是存在着异方差 倒是伍德里奇的现代观点提供了一种方法 虽然也是基于残差作为权重 但是不象李和高那样简单 要反复回归 然后在能够得到 我用他的方法做过果然就没有异方差了 还有一种方法就是不加权 直接用ols回归 但是报告异方差稳健性标准差 因为异方差主要影响的不是系数而是标准差

楼上的果然有见地，看了很多国内的教科书总还是搞不清楚权数应该怎么取，也看了伍德里奇的书，只是不知道怎么具体操作，但是你的意思我还是领会了。申请版主给予适当奖励。

不知道你用的什么软件 我用eviews6可以做出来 按照武德里奇书上的步骤 一步步做 其中主要是提取残差和被解释变量的拟和值 没有现成的程序 但是eviews还是能够通过相关命令完成操作的 就是麻烦点 要是哪位高手吧他写成程序 能够直接调用就好了

好久没有来看自己的问题了，今天来看看，发现在都已经会了

@binggol
有见地啊~开眼界了！我的毕业论文需要把这与我们教科书截然不同的看法也表示出来！

查找了这方面的操作方法，还是不太会

伍德里奇的数理说的很清楚啊，建议楼主再认真的看书。

求你的操作步骤  谢谢

然而怎么反复回归啊，并不会求指导啊