关于eviews建模过程中遇到的问题

MondayXu

1953

收藏 2017-04-15

有2个问题想请问各位大神
①：我的数据序列图长这样↓

请问在进行ADF检验时候我应该选择截距项，截距项与趋势项、还是两者都不选呢？

②：就是我的数据进行取对数并进行一阶差分处理之后，用ADF选择截距项与趋势项出来的结果是平稳的。
但是得到的自相关-偏自相关图，prob值却基本都大于0.7。
请问这是什么回事？我是不是需要再差分多一次呢?

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i莉莉酱

2017-4-16 17:21:32

我之前看的论文里做ADF检验时，既考虑了只有截距项又考虑了截距项加趋势项，两者结果一致，都表明了平稳性。在做偏自相关检验时，我记得Q统计量的原假设是自相关系数都为0的联合假设，prob值基本都大于0.7应该表明接受原假设，序列不存在自相关。

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MondayXu

2017-4-17 12:59:47

i莉莉酱发表于 2017-4-16 17:21
我之前看的论文里做ADF检验时，既考虑了只有截距项又考虑了截距项加趋势项，两者结果一致，都表明了平稳性。 ...

你好~我想请问下要是ADF检验选择截距项，跟选择截距项趋势项的平稳结果不一样该怎么办呢？

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i莉莉酱

2017-4-17 14:08:06

MondayXu 发表于 2017-4-17 12:59
你好~我想请问下要是ADF检验选择截距项，跟选择截距项趋势项的平稳结果不一样该怎么办呢？

我也是初学者，我的意见是：如果数据的时间序列图没有趋势，就不要选趋势项。我在书上看的说法是：如果待检验序列在0均值上下波动，则应该选择不包含常数和时间趋势项的检验方程；如果序列具有非0均值，但均值变化没有时间趋势，则可选择常数项；若序列随时间变化具有上升或下降趋势，则可采用趋势项。——《金融计量学教程》张雪莹金德环编著 P171

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MondayXu

2017-4-21 16:39:21

i莉莉酱发表于 2017-4-17 14:08
我也是初学者，我的意见是：如果数据的时间序列图没有趋势，就不要选趋势项。我在书上看的说法是：如果待 ...

嗯嗯谢谢你，这样就能理解了，不然好纠结呀

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