里面取对数时出现了NA，是不是在取对数前有0或负值

把过程写完整，只给出一个结果谁能知道哪出错了。

> R<-read.table("D:\\Paper\\hushen.txt")
> library(rugarch)
> library(zoo)
> library(xts)
> RR<-R[,1:2]
> RC<-xts(RR,as.Date(1)-0:1699)
> library(rugarch)
> require(xts)
> spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0),include.mean = FALSE), variance.model =list(model ='realGARCH', garchOrder = c(1,1)),distribution.model="norm")
> setbounds(spec)<-list(alpha2=c(-1,1))
> fit =ugarchfit(spec, RC[,2], solver = 'hybrid', realizedVol=RC[,1])
Warning messages:
1: In log(realized[1:length(data)]) : 产生了NaNs
2: In .makefitmodel(garchmodel = "realGARCH", f = .realgarchLLH, T = T,  :
  
rugarch-->warning: failed to invert hessian

> show(fit)

*---------------------------------*
*          GARCH Model Fit        *
*---------------------------------*

Conditional Variance Dynamics   
-----------------------------------
GARCH Model     : realGARCH(1,1)
Mean Model      : ARFIMA(0,0,0)
Distribution    : norm

Optimal Parameters
------------------------------------
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
omega   -1.00000          NA       NA       NA
alpha1   0.05000          NA       NA       NA
beta1    0.70000          NA       NA       NA
eta11    0.10000          NA       NA       NA
eta21    0.05000          NA       NA       NA
delta    1.00000          NA       NA       NA
lambda   0.59956          NA       NA       NA
xi      -0.44186          NA       NA       NA

Robust Standard Errors:
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
omega   -1.00000          NA       NA       NA
alpha1   0.05000          NA       NA       NA
beta1    0.70000          NA       NA       NA
eta11    0.10000          NA       NA       NA
eta21    0.05000          NA       NA       NA
delta    1.00000          NA       NA       NA
lambda   0.59956          NA       NA       NA
xi      -0.44186          NA       NA       NA

failed to invert hessian
LogLikelihood : -1.1

Information Criteria
------------------------------------
                     
Akaike       0.010706
Bayes        0.036298
Shibata      0.010662
Hannan-Quinn 0.020180

Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals
------------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                      538.0       0
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][2]     590.6       0
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][5]     622.1       0
d.o.f=0
H0 : No serial correlation

Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals
------------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                      247.6       0
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]     268.5       0
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]     270.9       0
d.o.f=2

Weighted ARCH LM Tests
------------------------------------
            Statistic Shape Scale P-Value
ARCH Lag[3]        NA 0.500 2.000      NA
ARCH Lag[5]        NA 1.440 1.667      NA
ARCH Lag[7]        NA 2.315 1.543      NA
Error in t.default(grad) : 参数不是矩阵

这个是完整的过程 想问下能看出是什么问题吗

谢谢！问题已解决！十分感谢

请问楼主怎么解决的，我也遇到这样的情况