请问时间序列数据如何处理？我利用三十多年的时间序列数据stata做了一个多元线性回归模型，然后做了单位根检，然后一阶差分之后的结果还不如开头直接做回归结果显著。。。请问这种情况一般是哪里出了问题？？还需要做多重共线性、自相关之类的检验吗？如果需要，各检验的顺序是怎么样的？谢谢大家