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[求助]：请问Eviews残差ARCH检验的问题

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收藏 2017-04-22

悬赏 10 个论坛币未解决

在作自回归的时候，对残差进行ARCH效应检验，分别进行了以下两种操作;一、以Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:，结果如下：

F-statistic 2.591197             Prob. F(6,228)          0.0190
Obs*R-squared 15.38458       Prob. Chi-Square(6) 0.0175

二，是以Heteroskedasticity Test: ARCH，结果是：

F-statistic 0.638150             Prob. F(6,228)          0.6996
Obs*R-squared 3.881272       Prob. Chi-Square(6) 0.6927

两种结果是不一样，第一种说存在异方差，而第二种是没有。同样都是滞后6阶，到底看哪一个结果？难道两种检验的原假设不一样？求助！

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2017-4-22 16:42:54

求大神指导，同问

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2018-5-1 15:45:31

andydidier 发表于 2017-4-22 10:35
在作自回归的时候，对残差进行ARCH效应检验，分别进行了以下两种操作;一、以Breusch-Godfrey Serial Correl ...

请问检验时，滞后期数是怎么确定的？就比如说这个滞后6期

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