1. 建議用 dataex (先 ssc install dataex 并见说明) 将原始Stata资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。
2. 可否稍加叙述有多少公司、多少个月、与回归的大致型态！

有观测对象146个，398个月，非平衡面板数据，打算做门限回归。

统一二楼的意见。根据我的理解，楼主如果是想保留1、3、5、7、9、11月份的数据，可以用month函数生成对应的月，然后再用if条件删除或者保留相关数据。

第一，门槛回归需要平衡面板数据。第二，你要保留奇数月，并要用门槛回归，这看起来怪怪的（应该是没有人会这样做的）！不知道你有何根据？

用xtptm命令可以做非平衡面板数据的门限回归，但是xtptm命令好像无法带上if命令；
直接使用全部月度数据样本进行门限回归会由于超过内存使Stata报错：
cross():  3900  unable to allocate real <tmp>[58254,58254]
                   ptm():     -  function returned error
                 <istmt>:     -  function returned error
r(3900);
所以我决定挑选奇数月的数据进行门限回归试试。