eviews确定滞后阶数过大怎么办

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收藏 2017-04-24

各位大神们想请教一下我最近用eviews做VAR模型时确定最优滞后阶数都是20阶，数据量大概在1700个，是每日数据。但是我看别人做的类似的模型都是在7，8最多11阶。请问这么大的阶数可以么？

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2017-4-24 21:40:25

关键看你的经济含义能不能解释的通~

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2017-4-25 15:55:45

诺亚方舟—睿发表于 2017-4-24 21:40
关键看你的经济含义能不能解释的通~

我查了一下，有人说像年度数据一般是滞后4阶，月度的话大一些，可能每日数据就滞后的多一些，这样想可以么

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2017-5-4 22:56:48

井超群发表于 2017-4-25 15:55
我查了一下，有人说像年度数据一般是滞后4阶，月度的话大一些，可能每日数据就滞后的多一些，这样想可以么 ...

图贴出来，大家看看？

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2018-3-22 16:02:09

我用的也是日的数据，用AIC滞后阶数为19，SC为7.

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