data wanted;
  set test;
  if index(provinces,"内蒙古") then provinces=substr(provinces,1,6);
  else if index(provinces,"自治区") or index(provinces,"特别行政区") then provinces=substr(provinces,1,4);
run;

这段用于楼主的情况是够了。但令人稍显不安的是hardcode了字符串的长度，不利于移植扩展。
万一以后楼主收集的地域数据由省级自治区扩大换了套地县级的进来，这里可能就抓不全了，比如，“大瑶山土家族自治区”。