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2017-04-26
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黃河泉 查看完整内容

即使我算是半个财务人,也稍微有接触"几"因子模型,还是没办法了解你的问题(你一定是省略某些细节)!你的资料频率是啥?特质波动率是要算每一年的吗? 等等细节要说清楚!
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2017-4-26 00:00:10
笃厚有恒 发表于 2017-4-26 00:05
本人需要通过用三因子、四因子模型回归,得到扰动项的标准差作为特质波动率。由于自己只会用stata,现在急需 ...
即使我算是半个财务人,也稍微有接触"几"因子模型,还是没办法了解你的问题(你一定是省略某些细节)!你的资料频率是啥?特质波动率是要算每一年的吗? 等等细节要说清楚!
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2017-4-26 00:05:04
本人需要通过用三因子、四因子模型回归,得到扰动项的标准差作为特质波动率。由于自己只会用stata,现在急需相关的stata程序。导师催的急,求各位大神路过留步,手动一下,把程序附上,万分感谢
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2017-5-1 22:02:31
黃河泉 发表于 2017-4-26 17:06
即使我算是半个财务人,也稍微有接触"几"因子模型,还是没办法了解你的问题(你一定是省略某些细节)!你 ...
朋友,谢谢你耐心的回答。我的数据选取的2006-2016年上证、深证A股的股票月度数据,需要用fama-french三因子模型求每只股票每月的特质波动率和年特质波动率,用回归结果的残差的标准差来衡量特质波动率。我只会用stata,可不可以麻烦你把你有的三因子stata程序发给我一下,我的邮箱是cufezwj@163.com。万分感谢
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2017-5-2 09:30:36
笃厚有恒 发表于 2017-5-1 22:02
朋友,谢谢你耐心的回答。我的数据选取的2006-2016年上证、深证A股的股票月度数据,需要用fama-french三因 ...
我没有三因子 Stata 程序 (虽然应该很简单),我的意思是要建议你将回归细节 (你要假设大家不知道几因子模型) 写出来,别人才能帮忙!
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2017-6-20 09:33:02
笃厚有恒 发表于 2017-5-1 22:02
朋友,谢谢你耐心的回答。我的数据选取的2006-2016年上证、深证A股的股票月度数据,需要用fama-french三因 ...
你好我也需要stata的或sas的来求特质波动率,请问你会了吗能否发我一份?843806252@qq.com谢谢
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