现有一面板数据，因变量的角标是i t，也就是既随个体变化，又随时间变化，但由于数据限制，我的主要自变量使用宏观层面数据，（其他几个自变量是既随个体变化也随时间变化，但不是分析对象，只是控制变量）只随时间变化，同一期对所有个体来说都相同，这就使得这个自变量和时间虚拟变量存在完全共线性。我进行了几个回归，结果如下：
reg lninv lnreer  markup_1 dda dlnca  是显著的

reg lninv lnreer  markup_1 dda dlnca t（t是年份，不是虚拟变量）不显著

tset no t
xtreg lninv lnreer  markup_1 dda dlnca ,fe robust 结果也很好
请问大神们这种情况该怎么办？