取对数、差分的问题 - 经管之家

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取对数、差分的问题

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收藏 2017-05-02

本人刚开始学习Eviews和计量经济学方面的知识，看了一些论文不太懂：原变量序列不平稳，取对数也不平稳，一阶差分后平稳了，然后我做协整回归以及后面一些别的回归到底是用原序列、取对数还是一阶差分序列呢？原序列和取对数后的序列在做回归分析中有区别吗？一阶差分得到的序列是不是没有原序列的经济意义，之所以差分就只是为了检验是几阶单整？

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胖胖小龟宝

2017-5-3 10:25:40

差分平稳——是对原序列差分还是取对数差分？如果是原序列差分平稳那么就是原序列单整，建模就用原序列，以此类推。
取对数未必能平稳，但通常会减少异方差程度。差分的目的就是为了平稳。
通常差分是为了验证几阶单整，但如果是单序列，会使用差分后序列建模（低阶差分的情形下）

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是的钢丝管

2020-4-10 02:05:12

胖胖小龟宝发表于 2017-5-3 10:25
差分平稳——是对原序列差分还是取对数差分？如果是原序列差分平稳那么就是原序列单整，建模就用原序列，以 ...

不错，很具有参考性。
现在就是变量存在低阶单整的情形，差分处理后进行建模，要比取对数好的多。
想靠取对数解决平稳性还是很看运气的

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