做DCCGARCH时候我有一个问题

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收藏 2017-05-05

在做DCCGARCH的时候，软件只要求α+β<1就算满足了稳定条件。如图所示最后一句话：Stability condition: theta(1) + theta(2) < 1 is met.

但是我看到很多论文都对α、β有非负性要求，请问这是什么情况？

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2017-5-5 10:12:48

非负是基于实际意义的

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2017-5-5 12:57:34

祝贺人大发表于 2017-5-5 10:12
非负是基于实际意义的

能请稍微说清楚一点么。。因为我在做股债关系的时候做出了负值。。。

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2017-5-5 16:59:26

自顶。。我手上几套数据，试过多种微调。要么是α是负值，要么是α非显著。。。简直头疼

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2019-1-13 11:15:13

xiyiz 发表于 2017-5-5 02:20
在做DCCGARCH的时候，软件只要求α+β

楼主，请问下，这是用什么软件做的

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