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双重差分DID:进入实验组的时间不同该如何处理？
巴尔坦星人
32349 35
2017-05-05
有个关于双重差分的问题，请指教！


我研究的是兼并收购，每个公司发生收购的时间不一样，这种情况下怎么处理时间变量和事件变量？还是说这种情况不能用DID？我知道DID一般用来研究政策，某政策实行之后的所有年份时间变量=1， 像我这种每个公司发生时间不一样的不清楚能不能用？
如公司A 2000年发生收购，公司B2007年发生收购：
A 2000年treatment=1, 2000年以后的时间点post=1; （研究的是前后3年，想确认一下2001年和2002年A公司的treatment是否需要=1？）
B 2007年treatment=1, 2007年以后的时间点post=1


我先用PSM 找出来对照组（完全没有发生过收购的公司），但是对照组中的时间变量该怎么设置？


非常感谢！找了很多资料一直不得要领，请指教！！




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黃河泉
2017-5-5 08:27:43
请参考 http://faculty.haas.berkeley.edu/ross_levine/papers.htm 中的
"Big Bad Banks: The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States." (with Thorsten Beck and Alexey Levkov) Journal of Finance, October 2010, 1637-1667. Lead Article. Data Appendix. Data.。
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夕阳曙光
2017-5-5 15:21:13
同问，楼主解决了么？
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巴尔坦星人
2017-5-14 17:13:02
夕阳曙光 发表于 2017-5-5 15:21
同问，楼主解决了么？
暂时还没有，还在研究中，欢迎探讨！
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夕阳曙光
2017-5-14 22:42:54
巴尔坦星人 发表于 2017-5-14 17:13
暂时还没有，还在研究中，欢迎探讨！
楼主，可以去看看这篇文章《国内双重差分法的研究现状与潜在问题》
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巴尔坦星人
2017-5-14 23:33:25
夕阳曙光 发表于 2017-5-14 22:42
楼主，可以去看看这篇文章《国内双重差分法的研究现状与潜在问题》
非常感谢！这篇文章非常有帮助~
看文章作者的意思，像兼并收购这种公司能自己决定的事情好像不大适合用DID，不知道我的理解对不对

另外如果我想研究ZF的一个政策，但是这个政策对不同公司的实施日期是不一样的；与兼并收购的相同处在于每个公司进入实验组的日期不一样，不同处在于政策什么时候实施不是公司自己可以选择的，这样的情况下应该可以用DID？但是会存在文章作者所说的“试验为非同时事件的问题”。不知这种情况下时间变量该如何设置？

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