顶啊。。。自己顶。

我想要 支持顶顶顶顶顶顶顶顶

好像用CGARCH可以，但是效果没有FIGARCH好。还有一个问题就是你如果想做长记忆模型，就要取足够长的高频时间序列，一般这样的时间序列会含有structural breaks, 我最近在被这个问题困扰，不知道楼主有什麽解决的办法？共同探讨。

好像直接用Q统计量，然后数据长度选取足够长的话是可以简单的判定是否是长记忆时间序列的。不过这个问题好模糊啊。。。

有专门的检验，但是eviews可能还没有这样的检验。当然，你总是可以自己编程的。