多元线性回归模型 - 经管之家

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多元线性回归模型

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收藏 2017-05-10

请问各位老师和同学，如果要说明一个多元线性回归模型有用，请问需要经过哪些检验才行？在选择最佳模型时，需要比较哪些方面的值？
我自己知道的包括：检验单变量贝塔值是否为0的t检验，检验整个模型的贝塔值是否同时为0的F检验，检验是否有自相关性的BG检验，检验是否有异方差的怀特检验。
在比较方面：选择adj-R平方、SIC和AIC值最高的模型。
请问一下还有什么需要注意和补充的吗？

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xddlovejiao1314

2017-5-10 20:48:15

还有自变量间的极端异常值和多重共线性检验。祝好运~

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2017-5-11 14:26:36

xddlovejiao1314 发表于 2017-5-11 09:00
还有自变量间的极端异常值和多重共线性检验。祝好运~

请问极端异常值和多重共线性用什么检验？我一直以为多重共线性和自相关是同一种东西。

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xddlovejiao1314

2017-5-11 14:55:07

双尾戒发表于 2017-5-11 14:26
请问极端异常值和多重共线性用什么检验？我一直以为多重共线性和自相关是同一种东西。

极端异常值看箱图，共线性问题看VIF是否大于10。祝好运~

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2017-5-11 21:01:17

xddlovejiao1314 发表于 2017-5-11 14:55
极端异常值看箱图，共线性问题看VIF是否大于10。祝好运~

好的，非常感谢

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