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政策时间不同的 DID 操作程式与资料與检定 parallel trend 假设
黃河泉
2018-6-17 10:25:31
时光深巷的喵呜 发表于 2018-6-17 09:51
黄老师，请问是Big bad bank 这篇文章么
没错！
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wgh0216
2018-6-17 16:09:43
谢谢黄老师的分享
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四月的一米阳光
2018-6-20 15:53:05
老师，您见过不同城市断断续续发生事件的did模型吗？
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黃河泉
2018-6-20 16:46:17
四月的一米阳光 发表于 2018-6-20 15:53
老师，您见过不同城市断断续续发生事件的did模型吗？
没有，但这不是重点吧！
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四月的一米阳光
2018-6-20 19:15:50
黃河泉 发表于 2018-6-20 16:46
没有，但这不是重点吧！
老师，谢谢您的及时回答。我有以下问题继续请教您：（1）我的样本期间是2001-2014，如果北京和上海在2001年之前已经发生事件，将北京和上海在样本期间直接设置为post=1，合适吗？我看您推荐的那个论文就是这么做的。（2）比如南京在2003、2005和2009年分别发生事件，我将2003及以后的post设置为1，您看合适吗？（3）将没有发生过事件的地级市设置为control。以上做法合适嘛？
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黃河泉
2018-6-20 19:20:15
四月的一米阳光 发表于 2018-6-20 19:15
老师，谢谢您的及时回答。我有以下问题继续请教您：（1）我的样本期间是2001-2014，如果北京和上海在2001 ...
1. 应该是 OK 的 (但最后你可以去掉该两个城市，看看结果有无受影响)。 2. 这个较难说，要看它性质如何而定！3. 本来就是这样！
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四月的一米阳光
2018-6-20 19:50:04
黃河泉 发表于 2018-6-20 19:20
1. 应该是 OK 的 (但最后你可以去掉该两个城市，看看结果有无受影响)。 2. 这个较难说，要看它性质如何而 ...
老师，我did回归时，交互项post*treat回归时omitted是不是因为post或者treat变量没设置好啊？
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黃河泉
2018-6-21 07:10:16
四月的一米阳光 发表于 2018-6-20 19:50
老师，我did回归时，交互项post*treat回归时omitted是不是因为post或者treat变量没设置好啊？
应该是吧！先看看资料！
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四月的一米阳光
2018-6-21 15:30:39
老师，您好，连续事件的did使用ddid方法，但是我不太明白stata自带help文件举例这个方法。能帮忙解读一下吗？
clear
set obs 5
set seed 10101
gen id=_n
expand 50
drop in 1/5
bys id: gen time=_n+1999
gen D=rbinomial(1,0.4)
gen x1=rnormal(1,7)
tsset id time
  forvalues i=1/6{
  gen L`i'_x=L`i'.x
  }
bys id: gen y0=5+1*x+ rnormal()
bys id: gen y1=100+5*x+90*L1_x+90*L2_x+120*L3_x+100*L4_x+90*L5_x +90*L6_x + rnormal()
gen A=6*x+rnormal()

replace D=1 if A>=15 // 为什么是15？
replace D=0 if A<15
gen y=y0+D*(y1-y0)
tsset id time
xi: ddid y D x , model(fe) pre(6) post(6) vce(robust) graph save_graph(mygraph)
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黃河泉
2018-6-21 15:52:56
四月的一米阳光 发表于 2018-6-21 15:30
老师，您好，连续事件的did使用ddid方法，但是我不太明白stata自带help文件举例这个方法。能帮忙解读一下吗 ...
我现在没时间去解释这些。
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小胖子要当尼姑
2018-6-26 17:57:05
黃河泉 发表于 2018-3-4 08:31
请见我上面推荐的文章 (Big bad banks)，Figure 3. The dynamic impact of deregulation on the Gini coeff ...
老师，您好，我仔细看了您推荐的那篇文章，，真的是能力有限，我还是不太能明白，你能举个简单的例子吗，比如一个政策在北京是2008年开始实施，在河南是2010年开始实施，然后北京和河南作为处理组，其他组为控制组，这样应该怎么设置时间虚拟变量呀，谢谢老师了，老师救救孩子吧
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黃河泉
2018-6-27 07:10:25
小胖子要当尼姑 发表于 2018-6-26 17:57
老师，您好，我仔细看了您推荐的那篇文章，，真的是能力有限，我还是不太能明白，你能举个简单的例子吗， ...
一言难尽，我想你问的不够精确 (应该不是"怎么设置时间虚拟变量")。你看看该文章之资料 (macro_workfile.dta) 中的 _intra 变量，其定义为
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李明堋
2018-7-14 15:59:52
搬运于 https://bbs.pinggu.org/thread-5780823-1-1.html
----------------------------------------------------------------------------

谢谢老师的解惑！很惭愧没有正确理解里面虚拟变量的真正含义，还犯了虚拟变量陷阱的错误。纠正一下我在17楼的错误回答，希望没有误导别人

1531553342(1).png

Ps:此处也可以验证黄老师在8楼和10楼的结论。用该方法进行平行趋势检验时，势必要使用全部时期的样本（依据：Time虚拟变量的个数=全部期数-1）。如果仅用时点Period=0的前后少数几期进行平行趋势检验，做回归的样本会大大削减。得到的平行趋势结论在理论上无法推广到整个样本集（因此理论上应该使用全部资料，但问题是这样可能比较难得到很好的平行趋势检验结果）。


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黃河泉
2018-7-14 16:03:58
李明堋 发表于 2018-7-14 15:59
搬运于 https://bbs.pinggu.org/thread-5780823-1-1.html
--------------------------------------------- ...
谢谢！
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恋上香草味
2018-7-28 09:12:03
会旋转的小火柴 发表于 2017-10-25 16:39
不好意思，打扰你啦，我现在知道怎么画的了
请问画平行趋势假设的命令方便分享一下下么
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四月的一米阳光
2018-7-29 10:23:43
heric221 发表于 2018-6-12 20:54
有点意思，作者对图形进行了微妙处理，Figure3与Figure4-Figure6的处理方法不同。
我到目前为止都不知道作 ...
您好，您弄明白作者为啥这样处理了吗？我也是看到回归时d1是不显著为负的，但是作者计算了一个x，并将b-x，LB-x,UB-x，作者还在文章第18页最后一行写了de-trending，不知道是不是为了消除时间趋势？
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四月的一米阳光
2018-7-30 10:50:21
黃河泉 发表于 2018-6-21 15:52
我现在没时间去解释这些。
黄老师，您好。staggered did的平行趋势检验，事件前的dynamic effect显著为负，时间后的dynamic effect显著为正可以吗？
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黃河泉
2018-7-30 10:52:55
四月的一米阳光 发表于 2018-7-30 10:50
黄老师，您好。staggered did的平行趋势检验，事件前的dynamic effect显著为负，时间后的dynamic effect显 ...
事件前的 dynamic effect 应该不显著异于 0。
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四月的一米阳光
2018-7-31 14:30:16
黃河泉 发表于 2018-7-30 10:52
事件前的 dynamic effect 应该不显著异于 0。
老师，只有d-1显著不等于0可以勉强通过平行趋势检验吗？
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黃河泉
2018-7-31 16:07:57
四月的一米阳光 发表于 2018-7-31 14:30
老师，只有d-1显著不等于0可以勉强通过平行趋势检验吗？
应该不行吧！
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heric221
2018-7-31 21:03:56
四月的一米阳光 发表于 2018-7-29 10:23
您好，您弄明白作者为啥这样处理了吗？我也是看到回归时d1是不显著为负的，但是作者计算了一个x，并将b-x ...
抱歉，我没弄明白作者为啥这样处理。
不知你有什么看法？
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绅士
2018-8-1 03:11:30
请问，谁看明白了这篇文章（big bad bank）是怎么对平行趋势进行说明的吗，黄老师说的“其他方式”是什么？我就只看到了“preliminary results”好像是对逆向因果的讨论。
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yangye823
2018-8-1 08:19:41
这个问题讨论了那么久还是云里雾里，能不能爽快一点啊，直接说出答案呢？下面我说说我的理解，欢迎大家一起讨论！
我们知道，这篇文章的模型（1）为：Yst  =a +b*Dst + c*Xst + As + Bt + e。其中，Yst 为收入分配；Dst为虚拟变量，即s州放松管制当年及以后年度取1，否则取0，（Dst, a dummy variable that equals one in the years after state s deregulates and equals zero otherwise）；Xst应该是控制变量（Xst is a set of timevarying, state-level variables）；As和Bt分别代表州固定效应和年固定效应。
这里的系数b是作者真正关心的变量，代表放松管制对收入分配的影响。但是，按照常规DID模型，Dst应该等于treated*time。其实这里也代表了。为什么？因为 s 就是treated，t 就是time。根据作者数据macro_workfile中的变量_intra，确实是放松管制当年及以后年度取1，否则取0，满足了time的定义。我们真正的困惑可能是treated，treated怎么不定义呢？只能理解成没有对照组，所以treated这一列向量全是1，就没有必要单列出来了。
结论：
1、Yst  =a +b*Dst + c*Xst + As + Bt + e其实还是DID，只是DID模型的特例罢了（treated全部等于1，即 s 等于1）；
2、如果有对照组，把对照组的treated定义为0即可；
3、如果有对照组，还是把模型写成Yst  =a + f*Ds + g*Dt + b*Dst + c*Xst + As + Bt + e吧。
4、总之，本文对此DID持怀疑态度，只是他发表的期刊比较牛罢了。
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yangye823
2018-8-1 08:49:27
yangye823 发表于 2018-8-1 08:19
这个问题讨论了那么久还是云里雾里，能不能爽快一点啊，直接说出答案呢？下面我说说我的理解，欢迎大家一起 ...
本人又思考了一下，对于有控制组的情形。
1、对于实验组，treated好定义，取1即可，time也好定义，按实际的发生年度，大于等于当年取1即可。
2、对于控制组，treated好定义，取0即可；但是对于time，不好定义。若全取0，则相当于没有控制组了，也就是本文模型（1）的情形。若按照实验组对time定义的逻辑，则还需配对。但是多期的PSM，理论上与实践上都难以操作，所以对于多期的PSM-DID，估计难以实现。只能考虑用其他研究方法了，比如事件研究法。当然，对于知道怎么处理多期的PSM-DID的，非常欢迎分享！
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四月的一米阳光
2018-8-1 18:14:22
绅士 发表于 2018-8-1 03:11
请问，谁看明白了这篇文章（big bad bank）是怎么对平行趋势进行说明的吗，黄老师说的“其他方式”是什么？ ...
那个dynamic effect的 figure3是对平行趋势的检验
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绅士
2018-8-2 00:12:41
四月的一米阳光 发表于 2018-8-1 18:14
那个dynamic effect的 figure3是对平行趋势的检验
恍然明白，谢谢~~~~
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四月的一米阳光
2018-8-2 08:29:16
heric221 发表于 2018-7-31 21:03
抱歉，我没弄明白作者为啥这样处理。
不知你有什么看法？
你看figure6的dofile了没?你试一下作者没调整之前的图，也就是dofile里的回归结果看一下。感觉作者这样做是为了调整事件前的系数基本在0附近
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统计小白_
2018-8-8 11:35:41
黄老师，您好，想请教一下您，如果我以省为单位做政策不同时间实施的分析，但是政策在该省的覆盖程度是有变化的，若是否实施该政策（treatment）用0和1来表示，能否在设置treatment变量时根据政策的覆盖程度用小数表示，如，该政策只覆盖了一小部分省，就用0.3表示？谢谢您
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你琛爷
2018-8-11 19:12:50
谢谢黄老师！
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黃河泉
2018-8-12 07:54:04
统计小白_ 发表于 2018-8-8 11:35
黄老师，您好，想请教一下您，如果我以省为单位做政策不同时间实施的分析，但是政策在该省的覆盖程度是有变 ...
这是个有趣，但不是太标准的问题，这篇文章 https://academic.oup.com/restud/article/85/2/999/4096388 不知有无帮助？
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