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政策时间不同的 DID 操作程式与资料與检定 parallel trend 假设
yangye823
2018-8-12 13:24:59
大神们，有谁能解释一下finger3的代码吗？
twoway (connected b _tintra, sort lcolor(navy) mcolor(navy) msymbol(circle_hollow) cmissing(n))
       (rcap LB UB _tintra, lcolor(navy) lpattern(dash) msize(medium)),
       ytitle(Percentage change) ytitle(, size(small))
       yline(0, lwidth(vthin) lpattern(dash) lcolor(teal)) ylabel(, labsize(small) angle(horizontal) nogrid)
       xtitle(Years relative to branch deregulation) xtitle(, size(small))
       xline(0, lwidth(vthin) lpattern(dash) lcolor(teal)) xlabel(-10(5)15, labsize(small)) xmtick(-10(1)15, nolabels ticks)
       legend(off)
       graphregion(fcolor(white) lcolor(white) ifcolor(white) ilcolor(white))
graph save Figure3, asis replace
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唅枫
2018-9-4 20:48:18
小弟对文章的平行趋势检验仍然有些问题，希望能够得到大神的解答。文中作者进行平行趋势检验时对D-1 的定义为该州进行政策变更前一个年的哑变量，但是由于各州政策实施的时间不同，那么D-1的定义对A 州可能为1999年，而对B州可能为1996年，这样回归验证了A州1999年和B州1996年基尼系数的变化并没有明显不同的时间趋势。为什么在这里不用相同的年份进行对照呢，比如D-1对所有州都是1996年。问题比较小白，请大神不吝赐教
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maturing
2018-9-9 12:20:25
黃河泉 发表于 2018-8-12 07:54
这是个有趣，但不是太标准的问题，这篇文章 https://academic.oup.com/restud/article/85/2/999/4096388  ...
黄老师您好！您的多期DID给了我很大启发。有一个困惑想请教您，目前多期DID 结果是显著的，但是event study发现，无论treat之前，还是treat之后，都是不显著的，前后都平行？这样的DID显著结果还有意义吗？非常感谢！
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黃河泉
2018-9-9 15:35:47
maturing 发表于 2018-9-9 12:20
黄老师您好！您的多期DID给了我很大启发。有一个困惑想请教您，目前多期DID 结果是显著的，但是event stu ...
我要问的是，有必要做 event study 吗？
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maturing
2018-9-9 18:38:15
黃河泉 发表于 2018-9-9 15:35
我要问的是，有必要做 event study 吗？
黄老师好，感谢回复，我理解的是event study是多期DID检验parallel趋势的必要手段？所以做DID的时候必须做event study，不知道理解的对不对~
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黃河泉
2018-9-10 07:52:36
maturing 发表于 2018-9-9 18:38
黄老师好，感谢回复，我理解的是event study是多期DID检验parallel趋势的必要手段？所以做DID的时候必须做 ...
第一次听到这种讲法！
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maturing
2018-9-10 09:39:06
黃河泉 发表于 2018-9-10 07:52
第一次听到这种讲法！
111.PNG 黄老师好，再次感谢回复~！我说的event study 是附件图片这个，多期DID是 不是必要做的嘛？那一般何种情形需要做？感谢黄老师指点迷津！
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黃河泉
2018-9-10 10:08:19
maturing 发表于 2018-9-10 09:39
黄老师好，再次感谢回复~！我说的event study 是附件图片这个，多期DID是 不是必要做的嘛？那一般何种情形 ...
1. 上式符号有错，应该类似 D_{i,t-1} 等 。2. 这不叫 event study 吧！这的确是检验 parallel trend 之作法！
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maturing
2018-9-10 12:25:21
黃河泉 发表于 2018-9-10 10:08
1. 上式符号有错，应该类似 D_{i,t-1} 等 。2. 这不叫 event study 吧！这的确是检验 parallel trend 之作 ...
好的，感谢黄老师，如果多期DID政策的影响是显著的，但是检验parallel trend 发现 pre-treatment和post-treatment都不显著，而非预期中的pre-treatment不显著，但是post-treatment显著。那么结果还有意义吗？
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黃河泉
2018-9-10 14:53:14
maturing 发表于 2018-9-10 12:25
好的，感谢黄老师，如果多期DID政策的影响是显著的，但是检验parallel trend 发现 pre-treatment和post-t ...
你要不要先瞭解一下到底自己在做什麼？
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呀呀呀才
2018-9-27 23:05:25
黄老师您好，我对Big bad bank的figure3对DID 平行性检验的方法有些疑问。据公式来看，这篇论文并没有放入lead和lag year dummy与treatment/control的交叉项（他的stata公式是这样的xtreg y d_10-d15 wrkyr_dumm*, fe i(statefip) robust cluster(statefip)），所以他并不是李明堋在103楼提到的一般性的平行性检验是么？

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呀呀呀才
2018-9-27 23:10:53
李明堋 发表于 2018-7-14 15:59
搬运于 https://bbs.pinggu.org/thread-5780823-1-1.html
--------------------------------------------- ...
请问，既然是period=-1, 那必然是没有被treated，即Treatment=0, 那么D_1这一项会一直为0，那如何得到这个系数γ1呢
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黃河泉
2018-9-28 07:31:47
呀呀呀才 发表于 2018-9-27 23:05
黄老师您好，我对Big bad bank的figure3对DID 平行性检验的方法有些疑问。据公式来看，这篇论文并没有放入l ...
我没特别注意过这个问题 (以后有机会再看看，现在很忙)。
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呀呀呀才
2018-9-28 14:25:31
黃河泉 发表于 2018-9-28 07:31
我没特别注意过这个问题 (以后有机会再看看，现在很忙)。
谢谢黄老师回复。也有可能是我对stata不是很熟悉，我主要用R。我打算下载stata先试一下他的code。
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墨子敬
2018-9-29 20:19:20
李明堋 发表于 2018-7-14 15:59
搬运于 https://bbs.pinggu.org/thread-5780823-1-1.html
--------------------------------------------- ...
这样的话，对于控制组的样本也就是treat=1，那么D 和 Time不是一样了吗，这样不会出现两个变量共线性吗
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墨子敬
2018-9-29 20:30:16
yangye823 发表于 2018-8-1 08:49
本人又思考了一下，对于有控制组的情形。
1、对于实验组，treated好定义，取1即可，time也好定义，按实际 ...
请问一下后面那个多期的模型怎么看呢，就是D-10,D-11,D-12.....D15那个
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mniyjy
2018-10-11 15:23:46
老师您好，在您发的论文里没有看到程序呀
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李明堋
2018-10-11 18:53:53
呀呀呀才 发表于 2018-9-27 23:10
请问，既然是period=-1, 那必然是没有被treated，即Treatment=0, 那么D_1这一项会一直为0，那如何得到这个 ...
您好！在实际中，treatment group 和 control group 是客观已知的、不随时间改变的。period=-1时虽未实施政策，但不改变treatment group 和 control group的样本划分。因此period=-1时D-1并不始终为0。
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李明堋
2018-10-11 19:12:46
墨子敬 发表于 2018-9-29 20:19
这样的话，对于控制组的样本也就是treat=1，那么D 和 Time不是一样了吗，这样不会出现两个变量共线性吗[e ...
您好！我是这样理解的：在treat=1的情况下，D和Time确实是一样的，但在treat=0的情况下两者是不同的，那么结合起来看两个变量仍然是不一样的，所以不会出现您理解的变量共线性问题。此外，请参考其他普通的含有“单个虚拟变量”和“虚拟变量交互项”的方程，这类方程都会有您说的这种情况，但是不存在变量共线性的问题。
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jiangjiang124
2018-10-11 20:42:15
您好，黄老师，我在做某些省份政策实施对省份上市公司的影响，上市公司是按照注册地省份进行了划分，用了DID方法，du即是控制组与实验组的划分，若某省有此项政策的实施则该省的du即为1，否则为0。dt是时间效应，du*dt即是交互项，若用xtreg，fe r 命令，则du会出现多重共线性，这是为什么？另外，然后我就用了reg Y X i.年份 i.公司个体，r这一指令，请问和xtreg,fe r指令是一样的效果吗？最后，我做了平行趋势检验图，烦请老师帮忙看一下是否合理？谢谢，老师
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用面板固定效应模型.png

原图尺寸 18.86 KB

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平行趋势检验图.png

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未加控制变量结果.png

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原图尺寸 17.13 KB

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黃河泉
2018-10-12 07:49:42
jiangjiang124 发表于 2018-10-11 20:42
您好，黄老师，我在做某些省份政策实施对省份上市公司的影响，上市公司是按照注册地省份进行了划分，用了DI ...
1. 这是一定会有完全共线性，请用
复制代码
2. 你的平行趋势检验图也太完美了吧！应该是符合 parallel trend 假设！3. 另外，你是如何（哪里有相关资讯？）划分上市公司于各省分 (按照 注册地省份)，地址吧？
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飞鸿惊鸿
2018-10-12 22:31:29
李明堋 发表于 2018-7-14 15:59
搬运于 https://bbs.pinggu.org/thread-5780823-1-1.html
--------------------------------------------- ...
。。。。。。
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jiangjiang124
2018-10-13 17:19:37
黃河泉 发表于 2018-10-12 07:49
1. 这是一定会有完全共线性，请用2. 你的平行趋势检验图也太完美了吧！应该是符合 parallel trend 假设！ ...
1.黄老师，是这样的，上市公司的信息是在国泰安上下载的，然后按照其注册地进行了划分2.有一点我不是很明白，因为我看很多文章上，平行趋势检验图在政策实施前，控制组与对照组趋势是不重合的，而我的那个图却是重合的？？而且在政策实施后，09年却突然下降了，而回归的整体结果是某一政策与公司投资呈现正相关的，这个会和我做的平行趋势检验图有矛盾嘛？
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黃河泉
2018-10-13 17:32:32
jiangjiang124 发表于 2018-10-13 17:19
1.黄老师，是这样的，上市公司的信息是在国泰安上下载的，然后按照其注册地进行了划分2.有一点我不是很明 ...
1. 谢谢。 2. 的确，我也注意到此重合之现象，是较特殊没错 (我当然假设你没做错)。没有矛盾！
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jiangjiang124
2018-10-14 16:22:57
黃河泉 发表于 2018-10-13 17:32
1. 谢谢。 2. 的确，我也注意到此重合之现象，是较特殊没错 (我当然假设你没做错)。没有矛盾！
1.谢谢老师的解答！我还有一个疑惑，那如果平行趋势检验图通过了，还需要做统计性检验嘛？即检验02-07年和交互项的显著性关系，没有显著，才能证明事件发生前有共同趋势，是这样的嘛？
2.老师，那如果平行趋势检验图通过了，我可否再假想对照组，即反事实检验，去验证原定对照组和实验组在事件发生前有共同趋势，另外，我看论文存在一个疑惑，反事实检验显著还是反事实检验不显著，哪个能够说明平行趋势能通过？谢谢，老师
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jiangjiang124
2018-10-14 16:32:39
黃河泉 发表于 2018-10-13 17:32
1. 谢谢。 2. 的确，我也注意到此重合之现象，是较特殊没错 (我当然假设你没做错)。没有矛盾！
1.谢谢老师您的解答！那如果平行趋势检验图通过了，还需要去做统计检验嘛？即分别检验02-07年与交叉项的显著性，若没有显著性，才能证明对照组和实验组在事件发生前有共同趋势，是这样的嘛？
2.另外，那如果平行趋势检验图通过了，我还需要从另外一个角度去检验平行趋势，即反事实检验，假想某些省份是对照组，然后回归，不过这里我看论文有个疑惑，反事实检验显著还是反事实检验不显著，哪个能够说明原来对照组和实验组在事件发生前有共同趋势？谢谢，老师
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黃河泉
2018-10-14 16:40:50
jiangjiang124 发表于 2018-10-14 16:32
1.谢谢老师您的解答！那如果平行趋势检验图通过了，还需要去做统计检验嘛？即分别检验02-07年与交叉项的显 ...
不是已经通过了吗？  
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jiangjiang124
2018-10-15 08:47:01
黃河泉 发表于 2018-10-14 16:40
不是已经通过了吗？
好的，谢谢老师
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janeyaopeking
2018-10-21 16:08:03
黄老师，您好，我对于这篇文献有个地方一直看不太懂，请您赐教。就是在讨论放松管制作为初始条件的影响时，第一个回归模型中有一个linear combination的变量，这个变量不知道是什么意思？另外，在这个表中，有三个变量在第二、第三、第四个回归模型中出现了，就是人口分布地25个百分位、第50个百分位和第75个百分位，不知道这个变量为什么在第一个回归模型中没有出现，并且这几个变量的估计结果如何解释？位于第25个百分位的人口对收入不平等的影响？这个听起来好像应该说的是人口分布对收入不平等的影响，但如果是这个意思的话，第二个模型是检测人口离散程度的影响，第三个、第四个模型并不是。请高手赐教。一直没想通这个回归是怎么做的
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黃河泉
2018-10-21 16:47:05
janeyaopeking 发表于 2018-10-21 16:08
黄老师，您好，我对于这篇文献有个地方一直看不太懂，请您赐教。就是在讨论放松管制作为初始条件的影响时， ...
哪里有 linear combination 的变量？我实在不知道你在问什么地方？
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