我和楼主遇到了一样的问题，求教求教

问一下，如果双固定效应都显著，但是稳健之后就不显著了咋办

我也是这种情况，稳健性检验的时候，不显著了，成了个体固定效应显著，请问你找到解决方法了吗？

same here 我也是只固定时间和只固定个体都很显著。请问你现在解决了吗：（

遇到这样的情况，并不意味着你的分析就失败或者数据有问题。个体固定效应和时间固定效应分别考虑时有效，但在同时加入模型后变得不显著，这可能是因为两者之间存在一定的共线性，即他们解释的是部分相同的变化，导致在控制了彼此之后，各自独立的贡献不再显著。

这种情况下的处理方法有：

1. **理论指导**：首先，基于你的研究领域和理论基础，判断是否真的有必要同时包含个体固定效应和时间固定效应。如果从理论上讲，你认为个体或时间的特定属性对结果至关重要，则应保留这些效应。

2. **模型比较**：尝试比较不使用任何固定效应、仅使用个体固定效应、仅使用时间固定效应以及使用两者时的结果。看看哪种模型在理论和统计上都更有意义。可以利用AIC（赤池信息准则）或BIC（贝叶斯信息准则）来帮助选择最佳模型。

3. **变量重构**：考虑是否可以通过其他方式调整你的自变量，以减少与固定效应的共线性。比如，通过标准化、中心化或其他转换方法处理你的连续变量。

4. **随机效应模型**：如果个体和时间效应都不显著，且没有明显的理论基础要求使用固定效应，可以尝试使用随机效应模型，这可能提供一个更简洁的解释框架，并减少过度拟合的风险。

5. **混合或层级模型**：考虑是否适合使用多层线性模型（MLM）或混合效应模型。这种模型允许你同时估计不同层次上的固定和随机效应。

6. **咨询统计专家**：如果上述方法都无法解决问题，或者你觉得需要更专业的指导，不妨寻求有经验的统计顾问的帮助，他们可以提供针对性的建议。

在做这些决策时，请务必考虑到你的研究问题、数据特性和理论框架。最终选择的模型应该既能合理解释你的数据，又能符合你的研究目的。

此文本由CAIE学术大模型生成，添加下方二维码，优先体验功能试用