历史数据计算股票方差平均收益率用什么？ - 经管之家

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历史数据计算股票方差平均收益率用什么？

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收藏 2009-09-18

是用几何平均收益率还是算数平均收益率

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2009-9-19 10:21:44

如果是time series
每一天的weight是相同的啊
那就是1／n sum(ln(st/st-1)) 或者 1／n sum(pt/pt-1 -1)
（这里没有办法编辑公式啦在word编辑好了也复制不上来

）
总是您知道啦

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2009-9-19 10:25:41

sorry啊没看清，1楼给的是收益率的计算

是收益率方差吗，有1／(n-1)sample和1／n（population)两种，方差公式好难写

您写的是方差收益率！？
是一样的吗谁来告诉我？

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