请教各位大神。

我手中有所有A股的日度数据（从2003年~2017年）。老师要求对股票的收益率（ret）和行业收益率（inret）以及市场收益率（mkret）的日度数据，进行个股的120天的滚动回归（ret=α+β1*inret+β2*mkret）。传统的方法（比如append 120次，或者滚动截取120个数据组成一个新的数据集后再回归）已经无法进行这么大量的操作。有没有哪位大神有好的方法？
谢谢。