请教ARMA的定阶问题 - 经管之家

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请教ARMA的定阶问题

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收藏 2017-05-15

数据是上证综指的收益率，先做了ADF检验

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如图，prob=0，没有单位根，平稳。然后点proc-correlogram level 20期，如图： $O(_NRU3IN5X{`3`WOWEQM[T.png$ 然后我就傻眼了，ACF判断MA的阶，PACF判断AR的阶，但是ACF和PACF感觉一直在超过虚线，我不知道该怎么选择ARMA的p和q，请教各位这个应该怎么选，还是我的一些步骤出了什么问题？

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2017-5-15 16:18:39

求各位帮忙！最近在写论文

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胖胖小龟宝

2017-5-16 10:04:36

我觉得试试1 2 4这三个阶数吧

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2017-5-23 23:22:36

lhb756351060 发表于 2017-5-15 16:10
数据是上证综指的收益率，先做了ADF检验如图，prob=0，没有单位根，平稳。然后点proc-correlogram level 20 ...

请问楼主问题解决了吗，我也有同样的疑问

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2017-5-24 14:56:36

lhb756351060 发表于 2017-5-15 16:10
数据是上证综指的收益率，先做了ADF检验如图，prob=0，没有单位根，平稳。然后点proc-correlogram level 20 ...

acf和pacf不好判断ARMA的阶数，可以用EACF来判断ARMA的阶数，但你可以从小到大的阶数来尝试，比如先试ARMA（1,1）看拟合后的残差是不是白噪声，如果是白噪声就说明模型拟合的充分，如果不是，可以增加阶数再判数残差序列是不是白噪声，直到找到残差为白噪声就行了

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