请问当工具变量数和内生变量数相等时，可以检验工具变量外生性吗

4060

收藏 2017-05-20

比如模型中存在一个内生变量，我找来一个工具变量z。先用被解释变量对工具变量连同其他外生变量进行回归得到残差e,再用e对工具变量e回归，根据系数是否显著为0，来判断z是否外生。这样可以吗？
请大牛们多指点！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2017-5-20 12:06:58

hkingwang 发表于 2017-5-20 11:35
比如模型中存在一个内生变量，我找来一个工具变量z。先用被解释变量对工具变量连同其他外生变量进行回归得到 ...

外生更多是从理论上判断吧，没看到有所谓的检验额。倒是有检验变量是否内生的检验。祝好运～

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-5-20 19:19:19

xddlovejiao1314 发表于 2017-5-20 12:06
外生更多是从理论上判断吧，没看到有所谓的检验额。倒是有检验变量是否内生的检验。祝好运～

一般文章多是从理论上来判断，但是不知为何我说的那种检验方法有何不妥

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享