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panel data 的研究中，industry effect and year effect 如何計算

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收藏 2017-05-20

很多做panel data的研究中，大部分都會控制industry effect & Year effect，請問這是怎麼處理計算出來的?(如圖片紅框框起來Yes的地方)，若industry effect 以two-digit SIC為例，我該如何用STATA來處理?我是panel data的初學者，請大家幫幫忙，thanks~

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2017-5-20 13:36:57

设n-1个行业虚拟变数，设T-1个时间虚拟变数
然后都是你的变量就能跑了
然而stata里面有功能可以跑

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2017-5-20 14:53:18

是這樣嗎？為什麼要取t-1期的？

我原先的認定是：
Industry effect: 4-digit SIC 取前2-digit，2-digit=50的dummy編1，2-digit=52的dummy編2，2-digit=53的dummy編3

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2017-5-20 14:59:20

dogmamongo 发表于 2017-5-20 13:36
设n-1个行业虚拟变数，设T-1个时间虚拟变数
然后都是你的变量就能跑了
然而stata里面有功能可以跑

是這樣嗎？為什麼要取n-1&t-1期的？

我原先的認定是：
Industry effect: 4-digit SIC 取前2-digit，2-digit=50的dummy編1，2-digit=52的dummy編2，2-digit=53的dummy編3

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2017-5-20 15:12:14

假设你的产业与时间变量分别为 ind 与 year，试试

复制代码

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2017-5-22 11:53:42

黃河泉发表于 2017-5-20 15:12
假设你的产业与时间变量分别为 ind 与 year，试试

我的產業分類用two-digit SIC去分類，用你的方法跑出來的結果two-digit SIC會呈現omitted because of collinearity....

我看網路上有人教：

复制代码

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和

复制代码

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請問哪一個是正確的呀？

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