求助！哪位大神教教我怎么根据下面的参数结果写出SARIMA的公式啊？

谦微

3243

收藏 2017-05-22

哪位大神教教我怎么根据下面的参数结果写出SARIMA（3,1,2）*（1,1,1）12的公式啊？写出来奖励论坛币哈我总怕写错了

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

AR(1) 0.507415 0.058558 8.665195 0.0000
AR(2) -0.478359 0.060500 -7.906760 0.0000
AR(3) -0.411106 0.058502 -7.027209 0.0000
SAR(12) 0.300545 0.065156 4.612680 0.0000
MA(1) -1.067462 0.004494 -237.5557 0.0000
MA(2) 0.983678 0.003506 280.5514 0.0000
SMA(12) -0.895553 0.020259 -44.20574 0.0000

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cheng334

2017-5-22 17:25:24

模型的建立使用eviews提供的差分算子做說明:d(y,n,s)=(1-B)n(n是上標)*(1-Bs(s上標))*y(原序列名)。此差分算子即經過處理後的序列,n,s分別為一般差分次數及季節差分次數。
您的模型:ARIMA(3,1,2)(1,1,1)12(上標)為:
(1-0.300545B12(12為上標))*(1-0.507415B+0.478359B2(2為上標)+0.411106B3(3上標))*(1-B)*(1-B12(12上標))*y(原始序列名)=(1+0.895553B12(12上標))(1+1.067462B-0.983678B2(2上標))*ut(t下標)

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谦微

2017-6-24 10:14:16

cheng334 发表于 2017-5-22 17:25
模型的建立使用eviews提供的差分算子做說明:d(y,n,s)=(1-B)n(n是上標)*(1-Bs(s上標))*y(原序列名)。此差分算 ...

非常感谢前段时间有事没上论坛只能先给你加五个论坛币有机会再追加哈

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谦微

2017-6-24 10:14:46

cheng334 发表于 2017-5-22 17:25
模型的建立使用eviews提供的差分算子做說明:d(y,n,s)=(1-B)n(n是上標)*(1-Bs(s上標))*y(原序列名)。此差分算 ...

非常感谢前段时间有事没上论坛只能先给你加五个论坛币有机会再追加哈

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谦微

2017-6-24 10:21:36

cheng334 发表于 2017-5-22 17:25
模型的建立使用eviews提供的差分算子做說明:d(y,n,s)=(1-B)n(n是上標)*(1-Bs(s上標))*y(原序列名)。此差分算 ...

我参考教材得出的的模型:ARIMA(3,1,2)(1,1,1)12(上標)為:
(1-0.300545B12(12為上標))*(1-0.507415B+0.478359B2(2為上標)+0.411106B3(3上標))*(1-B)*(1-B12(12上標))*y(原始序列名)=(1+0.895553B12(12上標))*ut(t下標)*（1-1.0675B+0.9837B2(2為上標)）

您的解答模型中缺乏对MA1和MA2的相关部分吧？

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cheng334

2017-6-24 11:03:43

您沒說,我還沒注意到呢!謝謝您的提醒。

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