选择上市公司就已经很有特殊性了，上市公司在国内商业银行所占的比例很少。

而且上市公司有很多特殊的地方。

楼上的同学,谢谢你的意见.我不是选商业银行中的上市公司,而是把银行信用风险的实证转化为一般上市公司的财务预警分析.

我的想法是因为商业银行的关于内部信贷的具体详细资料不公开,找不到具体数据. 我没有找到,或者你知道有什么方法可以查到的吗? 所以就想用沪市＆深市中的A股公司,选择其中的一些ST 和配对的非ST公司,用他们的公布的年报中相应的财务数据来做实证,看看陷入财务困境的概率,也就假设为发生信用风险的概率.

你的看法呢?愿闻其详

用判别分析的话可以看看altman 发的一篇综述z和zeta的文章，看看他的方法、他的指标设计，不过你需要结合中国实际来思考有用的财务指标！

用logistic不知道，好像moody的credit monitor for private company 中有讲probit的方法的，看看有没用。

另感觉对中国股市做这种模型，要首先剔除财务数据不真实的企业把，估计这个工作很难

谢谢楼上的几位同学.

剔除财务数据不真实的企业估计很难实现了.我参考了CNKI 上的文章和一些的硕士论文,还是有一些用上市公司年报数据来做分析的.因为银行数据一般人拿不到了.所以这样的话,只能假设上市公司财务数据真实有效了.

不知道开题的时候会不会被砍掉啊