有哪位好心人知道ACD模型的具体算法的啊？急求

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收藏 2005-11-18

<P>有谁现在在研究ACD模型的啊？我想请教一下，WHO？WHO？谢谢拉</P>
<P>尤其是数据的处理问题，拜托啊！跪求</P>

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2005-11-20 12:01:00

你可以到GRAMMIG的个人主页上下载他提供的ACD模型的GAUSS源程序.具体网址http://www.uni-tuebingen.de/uni/wwo/Grammig/grammig_p.html

估计方法是QMLE,不过他提供的BURR分布下的估计有错,WEIBULL分布下的似然函数没错.另外,他的源程序需要CML模块的支持.

如果你数据处理上有问题或对高频数据有何研究,我们可以互相学习.

[此贴子已经被作者于2005-11-20 12:02:07编辑过]

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2005-11-22 11:08:00

Thanks！我才刚刚接触这方面的知识，以后还请你多多指教啰。

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2005-12-18 19:54:00

lilieddove:

你是用什么软件做ACD模型的啊？我想用SAS做，你的价格久期和交易久期是怎么计算的？因为我没有装GUASS，我是用GARCH模型来做ACD的

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2011-4-18 14:11:48

4# shirlly
请问你用SAS来做ACD的程序能给我一份参考吗？

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