你问了两个问题,但奖励太吝啬。
第一个问题的回答是“不能自动实现”,必须根据条件自己写面板VECM
第二个问题的答案说简单也简单,就是按照变系数/变截距模型等条件,根据误差修正模型的形式设定。其中有两方面要点:一是在此之前应先取残差,而残差应基于FM或DOLS模型估计获得,但这在目前EVIEWS版本中难以自动实现,我觉得必须编程(当然,如果您利用WINRATS或GAUSS估计得到了残差,情况就另当别论);二是协整方程变系数/变截距与面板VECM是一致的,不必另行检验。
其实你还有第三个问题对吧——“如何在EVIEWS中进行短期和长期面板GRANGER检验”。绝对可行,但是非常麻烦,即便当面演示一遍也难以领会,尤其是长期检验!