商业银行压力测试                                 




















商业银行压力测试                                 平装                                                                                                                                                                                  – 2010年1月1日                              

黄志凌                                                                                                                                        (编者)            

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基本信息 出版社: 中国金融出版社; 第1版 (2010年1月1日) 平装: 331页 语种： 简体中文 开本: 16 ISBN: 750495330X, 9787504953308 条形码: 9787504953308 商品尺寸:           23.8 x 16.6 x 1.8 cm 商品重量:           499 g 品牌: 中国金融出版社 ASIN: B004NNVRRK 用户评分:               平均4.7 星 浏览全部评论 (3 条商品评论)                                                                                 3条评论 5 星 2       4 星 1       3 星 0 2 星 0 1 星 0 › 查看所有 3 份评论    亚马逊热销商品排名: 图书商品里排第862,253名 (查看图书商品销售排行榜)    第79904位     - 图书 > 经济管理

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编辑推荐                                 《商业银行压力测试》由中国金融出版社出版。                                                               

目录                                 第一篇 压力测试方法论概述
第一章 压力测试的定义、分类和发展历程
一、压力测试的相关术语、定义以及分类
二、压力测试发展历程
第二章 压力测试流程
一、选择目标业务／资产组合
二、确定承压对象和承压指标
三、确定压力因素与压力指标
四、压力情景设计
五、压力传导模型建设
六、压力测试结果的分析和应用
第三章 整体性压力测试
第四章 各种风险类型的交互性影响
第五章 商业银行压力测试管理体系
一、压力测试的管理组织结构
二、压力测试的管理程序
三、压力测试的应用领域
四、压力测试体系的基础设施

第二篇 信用风险压力测试
第一章 信用风险压力测试技术方法
一、信用风险定义及其度量
二、信用风险压力测试
第二章 案例解析
一、宏观经济压力测试案例
二、个人住房贷款压力测试案例
三、房地产开发贷款压力测试案例
附录
一、次贷危机——现实中的压力情景
二、我国历史上的宏观压力情景
三、宏观经济情景模型
四、VAR／SUR模型下的压力情景模拟
五、从宏观变量到股票收益率
六、基于Merton方法的KMV模型
七、Pesaran等人的结构化模型
八、基于财务报表的信用风险压力测试模型

第三篇 市场风险压力测试
第一章 市场风险压力测试技术方法
一、市场风险定义及其计量
二、市场风险压力测试