小硕丫丫 发表于 2017-5-29 08:06
我把那几个变量截图放在下面了，就是有138个图中那样的变量，都是每个月的return，我想要在回归里加入时间 ...

黃河泉 发表于 2017-5-29 08:36
OK, 可不可以"稍微简单"写一下你的 (谁对谁跑) 回归？

小硕丫丫 发表于 2017-5-29 08:50
因变量是standard deviation of return of the hedge fund, 主要的自变量是一个facial metric: FWHR(是这 ...

黃河泉 发表于 2017-5-29 09:13
我之所以问这么多问题乃是我怀疑你的资料与变量摆的方式有问题！我知道你要加入 year effect，但我更想知 ...

小硕丫丫 发表于 2017-5-29 09:34
这是一篇参考文献里的回归方程，下面是我的回归结果

黃河泉 发表于 2017-5-29 09:37
Great, 但为什么你完全没用到上面的 Return*** 之资料？你用的是同一资料档吗？若是的话，请同时 show 出 ...

小硕丫丫 发表于 2017-5-29 09:44
回归里没有直接用到Return***这些变量，但是因变量（standard deviation of return）是用所有的Return*** ...

xtydkb 发表于 2017-5-29 09:46
楼主，你那个不能称作横截面数据吧，横截面数据是只有一个时间，有众多个体。要是横截面数据只有一个时间没 ...

黃河泉 发表于 2017-5-29 09:59
从版主所说的"因变量（standard deviation of return）是用所有的Return***这些变量的值计算出来的"来判断 ...

xtydkb 发表于 2017-5-29 10:14
横截面数据就一个相同的时间，不用做什么控制年份的变量啊。

黃河泉 发表于 2017-5-29 09:59
从版主所说的"因变量（standard deviation of return）是用所有的Return***这些变量的值计算出来的"来判断 ...

小硕丫丫 发表于 2017-5-29 11:04
我现在用的确实是横截面数据，一共有178个观察值，我确定不是面板数据因为我有另一个数据文件是面板结构的 ...