zcquant 发表于 2017-6-2 14:06
王老师您好.
平时在用spyder的时候, 刚一打开, 就发现变量列表中有变量存在, 如:pi, gamma什么的...
想把 ...

hgsz2003 发表于 2017-6-2 14:39
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zcquant 发表于 2017-6-2 14:46
这个魔法语句在ipython console中可行.. .但是不能用于python中...请问python有专门的命令吗

番茄爱吃鱼 发表于 2017-6-2 15:13
好奇零基础可以学吗？

紫梦蓝炫 发表于 2017-6-2 15:20
王老师，您好，我现在正接触数据行业，感觉分析能力欠缺，且没有数据分析技术，之前了解过power BI,Python, ...

hgsz2003 发表于 2017-6-2 15:12
Spyder打开的时候，在variable explorer里将exclude private reference勾选。
你说的是不的del....

qwirt 发表于 2017-6-2 15:19
最近想学matlab，自己下载了该软件，发现很难，主要是用来解决论文书写中一些理论模型的数学运算，可自己是 ...

长松3 发表于 2017-6-2 17:23
王老师好！18年应届硕士，本硕都是数学统计学，也在券商资管FOF投资部门和基金公司量化投资部门做过实习。
...

太史公 发表于 2017-6-3 10:42
王老师，您好，请问智能创投也是量化投资的一种吗？学习这个，需要掌握哪些机器学习的知识呢，机器学习和数 ...

710471301 发表于 2017-6-3 14:13
王老师想问一下读个金融或者金工博士对于去券商及基金就业有帮助吗？年龄比较大，35岁毕业的话，以前没有这 ...

Crsky7 发表于 2017-6-3 17:55
王博您好，饭团版主从前经常向我提到您，因此久仰大名！在您的指导下，他的编程技术突飞猛进，一毕业就留在 ...

1. 并没有做此类研究，我觉得你需要看是什么基金吧，另外，股票市场波动大，如果是对冲基金的话，肯定不会用这么大的波动，也就是有一定的动量；
2. 分析师一致预期数据其实各家都有做，Wind，通联等，做的最好的是gogoal（朝阳永续），时间、所在单位、分析师个人三个维度加权分析师预期。
3. 没太看懂，你是说最简单那种比如格雷厄姆的50：50股票债券组合，当股票涨时，卖掉一部分股票买入债券保持股票5成的比例，而股票跌时，卖掉一部分的债券买入股票，这样动态平衡的好处在于可以一定程度上做到资产的高卖低买么。调仓股票处于停牌或者跌停是经常遇到，可以等能交易的时候再买或者下一个调仓日在处理。
4.都是好问题，哈哈，各种模型都有参数，参数设置多少，我觉得需要做到：1 参数含义的深入理解，根据当前市场状态来定义参数 2 参数优化，比如GA PSO搞起。
5. 这是回测平台要做的事情，这个不难，前提是取到当时股票的行业等，在程序里想到，我觉得你能编出来。
另外，SWS行业确实变动比较大，比较尴尬，用Wind行业吧。
6.一个好的团队需要的三类人：策略、交易、IT，策略负责测试各种想法，回测可用，虚拟盘OK的策略考虑进入交易环节，IT主要做数据库等技术支持，卖方策略确实很多都在纸上谈兵，转化需要理解策略，并且顺利连接自己的交易系统，股票PB，期货CTP等，实盘不会用MATLAB或者Python搞的，都是JAVA和C++。另外，大数据研究推荐Python，Theano，tensorflow对Python支持好。