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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
2013-7-24 11:40:14
学习
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2013-9-1 10:03:04
确实学习了
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2013-11-6 09:44:26
通常是用收盘价计算日收益率
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2013-11-15 16:48:20
holdser 发表于 2009-9-25 11:45
处理股票收益率数据的时候人们倾向于使用“ln”,也就是continuous compounding。按照数学逻辑推导,在价 ...
财哥V5!
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2013-12-1 13:24:17
长见识了~~
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2014-1-10 14:41:18
学习了~~~~~
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2014-8-1 21:35:59
2楼正解
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2014-8-1 21:37:07
zhuzhongyan 发表于 2013-5-19 15:01
要是pt
两期的价格均为正数,相除之后仍为正,为何不能用对数呢
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2014-11-20 09:15:00
泰勒展开
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2015-1-8 19:47:16
学习了,在学习事件研究法
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2015-1-8 19:49:45
学习了
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2015-2-13 16:22:52
holdser 发表于 2009-9-25 11:45
处理股票收益率数据的时候人们倾向于使用“ln”,也就是continuous compounding。按照数学逻辑推导,在价 ...
你好!那请问有哪些文章使用ln来计算日收益率的呢?或者有没有经典的文章说偏向于用ln,而不是(pt-pt-1)/pt-1的。谢谢!
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2015-9-27 14:14:33
新人想问一下:
用公式求股票的日收益率时,应该代入什么数据?是Close还是Adj Close?
谢谢各位大神了!
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2016-4-12 20:45:55
股票日收益率应该是开盘收盘吧

Rt=ln(Pt/Pt-1)这个应该是两个时点之间的收益率吧
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2016-4-12 20:46:55
CALIO5 发表于 2015-9-27 14:14
新人想问一下:
用公式求股票的日收益率时,应该代入什么数据?是Close还是Adj Close?
谢谢各位大神了!
(收盘-开盘)/开盘
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2016-5-7 19:59:13
holdser 发表于 2009-9-25 11:45
处理股票收益率数据的时候人们倾向于使用“ln”,也就是continuous compounding。按照数学逻辑推导,在价 ...
点赞!不过求问如何将日收益率转化为季度收益率呢?
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2016-6-8 19:15:05
alicia89leo 发表于 2010-6-28 17:00
比方说我知道

      今开盘   最高价          最低价        成交量          成交金额                持仓量        今收盘        今结算
收盘价!
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2017-3-22 15:57:29
学习了
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2017-5-31 10:39:27
学习了
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2020-8-27 22:14:35
alicia89leo 发表于 2010-6-28 17:00
比方说我知道

      今开盘   最高价          最低价        成交量          成交金额                持仓量        今收盘        今结算
该支股票第t日的收盘价和前一日的收盘价

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2021-2-20 10:39:46
alicia89leo 发表于 2010-6-28 17:00
比方说我知道

      今开盘   最高价          最低价        成交量          成交金额                持仓量        今收盘        今结算
我也想知道这个问题
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2021-4-5 20:38:59

采用对数回报是因为股票的回报分布符合对数正态分布规律,这是因为股票的价格不会是负值这一特征决定的。当然对于日回报来说两者并无太大区别
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2022-2-11 14:20:08
alicia89leo 发表于 2010-6-28 17:00
比方说我知道

      今开盘   最高价          最低价        成交量          成交金额                持仓量        今收盘        今结算
pt=3831
pt-1=3044
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