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2009-09-25
横截性条件(TVC)有什么作用?我很着急知道答案,有意者直接发到我的邮箱weizhangshu@126.com
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2015-10-22 21:30:58
一个动态最优化的问题,一阶条件是最优化的必要条件,满足一阶条件的解不一定是最优解,但是如果同时也满足横截性条件,那么我们找到的这个解就可以断定为最优解。
从最优问题可以推导出若干一阶条件,例如若干无套利条件和Euler方程。但这些条件都是必要条件。加上TV condition后,这些条件就是充要条件了。
Ponzi scheme就是一个典型的必要但非充分条件的例子。庞氏骗局与橫解条件之间的关系和区别本人至今没搞清楚。好像两者实质上没多大区别,但前者定义于是竞争性环境,后者是社会计划者问题中的称谓。
1,最优化问题中,无论静态还是动态,在目标函数为一般性质的函数时,一阶条件都只是必要条件。充要条件需要补上二阶条件。但如果目标函数有特殊性质,那么有些时候,一阶条件就可以成为充要条件。
2,Transversality Condition  可以看作是有限期(最大期限为T)问题中,在时期T处的Kuhn-Tucker条件的极限情形。
3,对债权和或者债务变量的Transversality Condition,就是“非Ponzi Scheme”。
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