【SOA】Exam MFE的一道题目 - 经管之家

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【SOA】Exam MFE的一道题目

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收藏 2017-06-05

关于精算MFE考试的一道题目，有谁知道怎么做？

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2017-6-5 23:49:38

可以给金币以答谢哦！

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2017-7-2 00:19:50

这个相当于是write一个3个月，30-strike的European call option，
同时purchase四个题中的barrier option，
call option的价格可以用put-call parity求得
最后答案是1.0273

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