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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2009-09-26
我在阅读姜克波的《国际金融新编》时,始终搞不清楚套补和非套补利率平价的关系,望有高人指点一二。
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2009-10-28 11:43:21
多读两遍就懂了
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2009-11-5 18:34:02
不抛补套利:是指投资者在国际金融市场上进行套利时,将面临由于汇率变动带来的风险,而投资者又不采取任何措施覆盖掉这部分风险的行为。
抛补套利:是指投资在国际金融市场上进行套利时,采取掉期交易(即在买进或卖出一笔即期或远期外汇的同时,卖出或买进数额基本相同的同一货币的远期外汇),以回避汇率变动风险的行为。
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