向量自回归模型的方差分解 - 经管之家

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向量自回归模型的方差分解

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收藏 2009-09-28

在用Eviews做向量回归模型的方差分解时，输入变量的先后为什么会影响分析结果，我到底要选哪个作为结果？有什么依据吗？请帮帮忙，急用，谢谢！

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2009-9-28 18:04:31

第一个内生变量，根据算法要求，第一步预测误差全部来自该方程的新息，所以第一内生变量设定顺序不同结构不同。具体选哪个看你自己想用哪个新息解释对内生变量的重要性。

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