自回归模型

我改了下数据格式，想用一阶自回归，这样做对吗？
year           yt                 yt-1
2014          103.4       
2013         114. 3        103.4
2012         100.9         114.3
2011         102.7       100.9
2010  109.6       102.7
2009         109.4          109.6
2008        105.3        109.4
2007        104.4        105.3
2006        97.5        104.4
2005        86.4        97.5
2004        123.5        86.4
2003        101.5        123.5


我的命令是这样的：
   tsset year
        time variable:  year, 2003 to 2014
                delta:  1 unit
  arima yt ,arima(1,0,0)
结果：
ARIMA regression

Sample:  2003 - 2014                            Number of obs     =         12
                                                Wald chi2(1)      =       2.48
Log likelihood = -42.35207                      Prob > chi2       =     0.1151

------------------------------------------------------------------------------
             |                 OPG
          yt |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
yt           |
       _cons |   105.0085   1.859822    56.46   0.000     101.3634    108.6537
-------------+----------------------------------------------------------------
ARMA         |
          ar |
         L1. |  -.3072915   .1950417    -1.58   0.115    -.6895662    .0749831
-------------+----------------------------------------------------------------
      /sigma |   8.217421   1.770687     4.64   0.000     4.746938     11.6879
------------------------------------------------------------------------------
Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided
      confidence interval is truncated at zero.
这个要怎么解释啊？？