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9688 1
2009-10-09
请问,CAR(累计异常收益率)的t检验是选择单样本t检验吗?另外,数据应该是什么?是将事件窗口中每一天之前的AR累加起来就可以吗?我的研究方法是事件研究法。
谢谢各位啊!
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2009-10-12 19:50:29
请问你异常收益率(AR)你是怎么做的?我也在研究事件分析法。你有什么方法或者工具吗?要是有的话能不能发给我:jkyzyq@163.com。谢谢!
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