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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2017-06-29
悬赏 500 个论坛币 未解决
请问各位大牛,有哪些动态的FOF策略?现只提供了6只子基金一年半的周度净值数据,请问有哪些动态的FOF策略用来配置母基金?6只子基金的走势和HS300的对比在附件图中。 新建位图图像.bmp
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2017-7-6 15:50:14
你的这个问题,如果只是追求一个配置方案,有好多中模型可以选择。一类是配置收益的、或者是调整后收益的,比如均值方差、BL、ABL、FAA;另一类是配置风险的,比如风险平价、最大分散度、最小方差。

如果是要追求投资效果,那么还要看子基金的投资标的、投资风格、alpha贡献 等等一系列的更细节的问题。FOF的管理可以很简单粗暴,也可以很精细。
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2017-7-31 14:59:09
从母基金投资策略角度,有核心-卫星、恒定比例、买入持有、逆向投资、杠铃投资等
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