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2005-11-29

用Eviews进行Johansen检验,有5个选择,怎样确定?两个方法,1是假定上面5种情况之一,然后进行协整秩的检验2可以先固定协整秩,检验5种情况中哪一种更适合数据(这些检验是标准的X^2检验)。

选第六种情况,是不是可以综合以上可能组合?

滞后期问题,有两个原则,AIC和SC,怎样用这两个原则进行测算?这两个值是越小越好,可是怎么在Eviews中实现检验?eviews5中johansen检验选项那里字母都挤在了一起,看不全,不知道怎么回事。

另外我在这边下载的eviews5安装上以后,也升级了,也破解补丁装了,运行就是不稳定,老出现不正当安装提示然后就退出了,看来还是不够稳定,不知道有没有稳定版的。

谢谢高手能够解答我的问题!

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2005-12-3 14:04:00

JOHANSEN检验,一般都选取第三种情况啦,,,第六种情况指的是对上面的五种都进行检验,,,,但只显示总体的信息,具体的信息要进行每一种检验才能知道..

滞后期不同,,,AIC和SC的值可能可能会不同,,你就选取不同的滞后期试一下就知道啦.........出现的对话框里都有提示的啦,,,,就那几个选项,,,,,,你如果看不懂英语,,,可以查一下吗,,,,, 我是记不清了,,但是滞后期的选择是在右下边,,,不过可能不同版本会有不同的,,,

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2005-12-7 14:44:00

“滞后期问题,有两个原则,AIC和SC,怎样用这两个原则进行测算?这两个值是越小越好,可是怎么在Eviews中实现检验?"

将不同的阶数逐个试一下.记录下各自的AIC和SC,比较后得到一个结果,拿定下来的阶数作为模型的阶数

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2005-12-7 20:04:00
关于滞后后期的选择,我也一直对这个问题比较困惑,实际上在计量经济学中关于这个问题会经常遇到,比如因果关系检验,不同的滞后期结论可能就不同,所以这个问题至今还没有一个统一的说法。
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2005-12-8 16:55:00

It usually done as follows:

1 Open the variables as VAR

2 Go to VIEW and select Lag Creteria

3 input 4 for annula data, 6 for quarterly data and 12 for monthely data.

4 select the number of lag selected by the 6 creteria (I usauly follolw LR test (propased by Sim)

5 go to VIEW and Cointegration test

6 input the lag as selected ( 1 lags) where Lags = 2 or or 5 all depends on the lag selected by previous step

7 select model (usually 3, but some it is model 2)

8 press ok!

9 you got the result

10 test for ranks

11 restriction test

12 determinbe number of ranks

13 nomalization

14 report the results

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2005-12-8 18:45:00
以下是引用xinghuo在2005-12-3 14:04:59的发言:

JOHANSEN检验,一般都选取第三种情况啦,,,第六种情况指的是对上面的五种都进行检验,,,,但只显示总体的信息,具体的信息要进行每一种检验才能知道..

滞后期不同,,,AIC和SC的值可能可能会不同,,你就选取不同的滞后期试一下就知道啦.........出现的对话框里都有提示的啦,,,,就那几个选项,,,,,,你如果看不懂英语,,,可以查一下吗,,,,, 我是记不清了,,但是滞后期的选择是在右下边,,,不过可能不同版本会有不同的,,,

你用CNKI检索一下,记得有权威杂志今年发表文章说明第三种默认的模型形式有问题~~

关于AIC和SC标准哪个最好的问题,要看研究的样本数量~~

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